価格変動の基本的性質について尋ねると, ほとんどの経済学者は " 市場はランダムウォークの性質を持っている " と答えます. 有名な本にウォール街のランダム・ウォーカーがありますが, これはランダムな市場でリターンをあげるほうほうについて考察したもの…

概要 個人的にOANDAのAPI仕様には前から興味があったのですが、PythonのライブラリはあるもののRで簡単にAPIを叩けるサンプルがネットになかったので、自分で書きました。 Gitにクラス定義のフルコードを上げておきました。 クラスの使用サンプルもアップロ…

前回の記事に引き続きバックテストを進めていきます。 takehana13.hateblo.jp 今回は複数のパラメータによる最適化をテストしてみたいと思います。2本のEMAを計算し、それぞれのパラメータを変化させてパフォーマンスを最大化します。 まずtq_mutate()で2本…

前回の記事の続きです。 takehana13.hateblo.jp 今回はバックテストデータをパラメータの値ごとに分析することを考えます。まずストラテジー全体を関数化します。 strategy_ema <- function(data, n){ term1 <- data %>% group_by(symbol) %>% tq_mutate(sel…

Rでデータ操作と言えばTidyverseですが、RでQuantsと言えばQuantmodでしたが、最近の人はtidyquantなのでしょうか？ 時系列操作というジャンルではtsibbleも便利なので難しいところですね。 今回はtidyquantを使って単純なストラテジーのバックテスト例を書…