Takehana Lab

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バックテスト

tidyquantでバックテスト(複数パラメーター最適化)

前回の記事に引き続きバックテストを進めていきます。 takehana13.hateblo.jp 今回は複数のパラメータによる最適化をテストしてみたいと思います。2本のEMAを計算し、それぞれのパラメータを変化させてパフォーマンスを最大化します。 まずtq_mutate()で2本…

tidyquantによるバックテスト(パラメーター最適化)

前回の記事の続きです。 takehana13.hateblo.jp 今回はバックテストデータをパラメータの値ごとに分析することを考えます。まずストラテジー全体を関数化します。 strategy_ema <- function(data, n){ term1 <- data %>% group_by(symbol) %>% tq_mutate(sel…

tidyquantでバックテスト

Rでデータ操作と言えばTidyverseですが、RでQuantsと言えばQuantmodでしたが、最近の人はtidyquantなのでしょうか? 時系列操作というジャンルではtsibbleも便利なので難しいところですね。 今回はtidyquantを使って単純なストラテジーのバックテスト例を書…